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[금융공학, 가격결정, APT] 가격 결정 모형

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    • 소개글
    [금융공학, 가격결정, APT] 가격 결정 모형에 대한 자료입니다.
    목차
    차익거래 가격결정모형
    Abitrage Pricing Theory(APT)
    차익거래 가격결정모형의 기초개념
    차익거래(Arbitrage)
    순투자금액의 부담이나 위험의 부담 없이 양의 수익을 얻는 거래
    본문내용
    모든 포트폴리오의 기대수익률이 1단위의 체계적 위험에 대하여 동일한 크기의 위험 프리미엄을 얻게 됨
    위험 프리미엄
    다요인 차익거래 가격결정모형
    요인 포트폴리오
    어떤 하나의 공통 요인에 대해서만 1의 민감도를 갖고 나머지 다른 공통 요인에 대해서는 0의 민감도를 갖는 잘 분산된 포트폴리오
    2요인 차익거래 가격결정모형
    두 공통 요인에 대해 각기 , 의 위험을 갖는 포트폴리오의 기대수익률은 동일한 위험을 갖도록 구성된 포트폴리오(요인 포트폴리오 1에 , 요인 포트폴리오 2에 , 무위험 자산에 의 비율로 투자)의 기대수익률과 같아야 함
    다요인 차익거래 가격결정모형
    K요인으로 일반화
    #금융공학#APT#가격결정