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[재무관리] 위험과 수익률

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    • 소개글
    [재무관리] 위험과 수익률에 대한 자료입니다.
    목차
    1.수익률과 위험의 측정
    2.위험과 수익률간의 상반관계
    3.분산효과와 포트폴리오 위험
    4.체계적위험과 베타
    5.자본자산가격결정모형(CAPM)
    본문내용
    보유기간수익률은 자본이득수익률과 배당수익률의 합으로 나타나고 여러 대상의 수익률을 비교하기 위해서 연간투자수익률로 환산한다
    3년간 자본이득수익률=(20,000-10,000)/10,000=100%
    3년간 배당수익률=없음
    3년간 보유기간 수익률=100%
    10,000×(1+R)³=20,000
    시장전체에 미치는 체계적위험은 베타계수로 측정되고 개별자산의 기대수익률은 체계적위험에 비례한다
    총위험은 표준편차로 측정되기 때문에 증권A의 총위험이 큼
    => 증권A의 비체계적 위험이 매우 큼

    체계적 위험은 베타로 측정되기 때문에 증권B의 체계적 위험이 큼
    =>위험프리미엄이 더 높음
    증권시장선은 무위험이자율을 세로측 절편으로 하고 시장위험프리미엄을 기울기로 하는 직선이다
    베타값 1.3
    무위험이자율 5%
    시장위험프리미엄 9%
    요구수익률=무위험이자율+시장위험프리미엄×베타
    =5+9×1.3=16.7%
    #재무관리#수익률#재무#관리#위험