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[투자론] 채권가격과 수익률

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    목차
    제1절 채권의 특성과 종류
    제2절 채권의 가격결정
    제3절 채권수익률과 기간구조
    제4절 채권수익률과 위험구조
    본문내용
    채권이란 ?

    차입자(정부, 공공기관, 일반기업체, 금융기관 등)가 투자자로부터 자금을 조달하기 위해 발행하는 유가증권
    일종의 차용증서

    채권의 특성

    확정소득증권
    만기에 원금이 상환되므로 가격결정이 명백

    채권평가모형

    이표채(coupon bond)
    : 만기까지 액면금리(coupon rate)만큼의 이자를
    정기적으로 지급하고 만기일에 액면금액(face value)을 상환


    :채권의 현재가치
    :t기의 액면이자
    F :채권의 액면금액
    n :채권의 만기까지 기간
    r :채권수익률
    채권수익률

    채권으로부터 얻을 수 있는 현금흐름의 현재가치와 채권의 시장가격을 일치시켜 주는 할인율
    : 만기수익률(yield to maturity : YTM)을 의미

    :채권의 현재가치
    :t기의 액면이자
    F :채권의 액면금액
    n :채권의 만기까지 기간
    r :채권수익률(YTM)
    수익률 스프레드

    수익률 스프레드 = 채권약속수익률 – 무위험이자율
    총위험프리미엄 = 채무불이행위험프리미엄 + 위험프리미엄
    채무불이행위험프리미엄 = 채권 약정수익률 - 기대수익률
    위험프리미엄 = 기대수익률 - 무위험이자율

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