[금융기관 경영]제11장 금리위험의 측정과 관리

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레포트 > 경제경영계열
2010.09.08
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소개글

[금융기관 경영]제11장 금리위험의 측정과 관리에 대한 자료입니다.

1.금리 자유화의 금리위험
2.자산,부채 포트폴리오와 만기 갭 모형
3.듀레이션 갭 모형
4.금리위험의 측정과 관리
5.금리위험을 관리하는 전략

본문내용

1.1. 금리위험(Interest Rate Risk)의 개념

(1) 금리위험 (Interest Rate Risk)이란 금융기관의 자금조달 및 운용에
있어서 시장이자율의 예측하지 못한 변동으로 금융기관의 순자산가치
가 변동할 위험을 말함.

Ex) 자산: 변동금리부대출, 부채: 고정금리부예금으로 구성

(2) 본래 자산–부채 만기불일치(maturity mismatch)에서 비롯됨

(3) 자산과 부채의 만기가 일치되더라도 시장이자율의 변동에 대한 자산
과 부채의 이자율민감도(interest rate sensitivity)가 서로 다르면 금융기
관의 수익성은 크게 변화할 가능성이 있다

금리자유화는 금융시장에 있어서 새로운 변화를 의미하며, 실물경제는 물론 금융기관의 경영에도 큰 변화가 예상됨

금리자유화의 확대는 금융기관간 신상품개발을 통한 여· 수신경쟁을 촉진시켜 금융산업의 경쟁체질을 배양하고 금융기관 고객들도 차별화된 이자율 및 금융서비스를 누릴수 있게하는 등 긍정적인 역할을 기대할 수 있음

반면에 금리자유화는 금융기관 자금조달비용을 상승시켜 예대마진을 축소시킴으로써 영업수지에 부담요인으로 작용할 수도 있음

금융기관의 금리위험에 대한 노출정도를 측정하는 방법으로는 만기법분석기법, 듀레이션갭분석기법, 그리고 제조정분석기법 등이 있음
2.1 금융기관이 보유하고 있는 자산과 부채의 특성
(1) 이자율이 상승(하락)하면 자산과 부채의 시장가치는 하락(상승)
(2) 고정소득 자산이나 부채의 만기가 길어질수록
이자율이 상승(하락)할 때 시장가치 감소(증가)율이 더 커짐
(3) 이자율이 일정한 폭으로 변할 때
만기가 길어질수록 시장가치 변화율이 점차로 둔화됨

2.2 MA: 금융기관이 보유하고 있는 자산들의 가중평균만기 ML: 부채들의 가중평균만기 순자산의 변화 = 자산 시가의 변화 – 부채 시가의 변화 ΔE = ΔA - ΔL

만기갭(maturity gap: MA-ML) > 0, = 0, < 0 에 따라 달라짐

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