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[파생금융상품론] 4장 주가지수선물

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    • 소개글
    [파생금융상품론] 4장 주가지수선물에 대한 자료입니다.
    목차
    1.주가지수선물과 관련된 이슈
    2.주가지수선물거래의 의의와 발전
    3.우리나라 주가지수선물
    4.주가지수선물의 활용
    본문내용


    포트폴리오의 가치 지수화
    주가지수에 일정금액을 곱하여 거래금액을 정하도록 함
    오직 현금에 의한 차액결제만 가능
    주식투자자들의 투자위험을 헤지함


    긍정적 견해


    저렴한 거래비용
    신용유입정보에 대한 신속한 반응
    선물시장의 가격발전기능
    활성화
    장기적으로 금융시스템의 안정기여

    부정적 견해

    주식시장의 가격변동성 심화
    주식시장의 효율성저해


    F = 선물이론 가격
    S = KOSPI200 지수
    i = 한국증권업협회가 산출하는 만기가 91일인 양도성예금증서(CD)의
    최근일의 연수익률
    T = 산출일부터 기산하여 최종거래일까지 일수
    Dj = 산정기간의 매 배당락일에 속하는 KOSPI200 지수 구성종목의 전기
    현금배당금을 기초로 산출한 이론배당락폭
    tj = j번 배당락일부터 최종거래일까지의 일수


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