[투자론] ETF와 수익률 분석

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레포트 > 경제경영계열
2011.01.25
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소개글

[투자론] ETF와 수익률 분석에 대한 자료입니다.

- 목 차 -

I. 서 론
1. 어떤 유형의 투자자 인가
1) 투자목표
2) 투자기간
3) 위험의 노출정도 (시장위험과 비례하여)
4) 기대 년 수익률

Ⅱ. 본 론
* ETF에 대하여
1. 투자의사결정 과정
1) 왜 이 종목을 선택했는가?
2) 과거의 성과도 고려했는가?
3) 종목의 구성도 고려했는가?
4) 투자목표도 고려했는가?
2. 투자성과
A. 일별수익률 자료를 이용하여
1) 주어진 기간 동안의 수익률을 계산한다.
2) 거래비용도 고려한 수익률을 계산한다.

3. 성과비교
A. 벤치마크의 수익률과 종목의 수익률을 비교
B. 가능한 추가 분석

Ⅲ. 결 론

본문내용

* 벤치마크 지수
- KOSPI200을 벤치마크 한다. 시장상황을 가장 잘 반영하는 지수이다. 상장주식 우량주 200개를 시가총액가중 지수화 하여 만든 지수로써 코덱스 레버리지가 추종하는 지수이다.

2) 과거의 성과도 고려 하였는가
- 3월부터 4월까지 코스피지수가 2.88% 오르는 동안 레버리지ETF 수익률은 5.94%를 나타냈다 한국경제(http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2010042750751)
. 코덱스 레버리지가 2월 22일 상장되었기 때문에 더 과거의 성과는 파악할 수 없다. 하지만 약 한달 반의 시간동안 시장전체를 나타내는 코스피지수의 2배 정도의 거두었다. 앞으로 시장상황이 어려울 수록 수익률을 내기는 쉽지 않겠지만 성과적인 측면에서 코덱스 레버리지 만큼의 수익률을 보장하는 상품은 없는 것 같다.

3) 종목의 구성도 고려 하였는가
- 구성종목을 보면 KOSEF 200(19435) 18.79% / KODEX 200(84000) 81.21%이다.
KOSEF200(우량주130개)과 KODEX200(우량주148개)의 추종지수는 KOSPI200으로 동일하며 각각 운용사가 다르기 때문에 주식의 비중에는 차이가 있지만 동일 종목으로 구성되어 있다. 삼성전자, POSCO, SK에너지 등 우량종목들을 구성종목으로 하여 만든 KOSEF200과 KODEX200을 일정 비율로 구성하여 만든 것이기 때문에 포트폴리오 효과로 인하여 개별 자산이 가지는 위험을 상쇄하여 위험은 낮은 상품이다. 하지만 2배의 레버리지를 일으키기 때문에 변동폭이 크고 추종지수 자체는 안정적이지만 개별주식에 투자하는 것과 같은 과감한 투자도 가능할 것으로 보인

참고문헌

※ 출처, 참고
한국은행 http://www.bok.or.kr/
끽사마 블로그 http://blog.naver.com/kiksama?Redirect=Log&logNo=40102209952
한국경제신문 http://www.hankyung.com
네이버 주식 http://stock.naver.com
키움증권 http://www.kiwoon.com
투자론(博英社) 박영석,최운열 저 2005
ETF의 활용과 이해, Tiger ETF 2009. 7

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