분야
hwp문제1. Portfolio 효과분석을 그림으로 나타내시오. (10개 주식 Portfolio 까지)
1-(1). 1개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(2). 2개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(3). 3개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(4). 4개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(5). 5개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(6). 6개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(7). 7개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(8). 8개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(9). 9개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
1-(10). 10개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
2. 선택한 20개 주식의 베타추정치를 구하시오.
1.제일모직
ANOVA(b)
2.SK텔레콤
3.현대증권
4.한솔제지
5.삼성SDI
6.대한전선
7.삼천리
8.녹십자
9.농심
10.중소기업은행
11.대우조선해양
12.한진
13.호텔신라
14.경방
15.한국석유공업
16.E1
17.현대엘리베이터
18.삼영화학공업
19.대림산업
20.고려아연
3. 추정한 20개 기업의 베타값을 이용하여 CAPM을 실증
분석하시오.
선형회귀분석
4. 선택한 20개 주식의 Portfolio의 2010년 11월 수익률에 대한 성과분석을 하시오.
1-(1). 1개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균
다음의 분산 값들은 위의 식을 통해서 나오는 것으로 간단하게 EXCEL의 Variation함수를 통해서 구할 수 있으며 통계프로그램인 SPSS를 통해서도 표준편차 값을 구한 다음에 분산을 구하는 방식으로 구할 수 있다.
제일모직
109.98
대우조선해양
238.45
SK텔레콤
33.59
한진
164.92
현대증권
292.81
호텔신라
137.51
한솔제지
155.65
경방
299.60
삼성SDI
148.72
한국석유공업
844.30
대한전선
292.89
E1
133.14
삼천리
123.19
현대엘리베이터
221.75
녹십자
131.73
삼영화학공업
159.68
농심
51.01
대림산업
212.61
중소기업은행
160.27
고려아연
217.93
총합 : 4129.75 / 평균 : 206.49
1-(2). 2개로 구성된 개별 기업 주식의 분산의 평균