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[국제금융수지론] 신 바젤 자기자본 규제 협약(바젤2) 개요와 도입효과

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    • 소개글
    [국제금융수지론] 신 바젤 자기자본 규제 협약(바젤2) 개요와 도입효과에 대한 자료입니다.
    목차
    목 차

    Ⅰ. 연구배경
    1. 바젤2란?
    2. 연구 목적

    Ⅱ. 신 바젤 자기자본 규제 협약(바젤2)의 개요
    1. 자기자본 규제의 의의
    2. 신협약 추진의 배경
    3. 신협약안의 개요
    가. 최저자기자본규제(minimum capital requirements : Pillar Ⅰ)
    나. 감독당국의 점검 관련사항(supervisory review process : Pillar Ⅱ)
    다. 시장규율 관련사항(market discipline : Pillar Ⅲ)

    Ⅲ. 국내 바젤2 대응 현황
    1. 은행별 도입 현황
    2. 바젤2 도입시 필수적 IT
    가. 신용리스크 관련 종합여신관리시스템 구축
    나. 리스크 데이터 웨어하우스(RDW)구축
    다. 운영리스크 관리시스템 구축
    3. 외환은행 바젤2 도입 사례
    가. 프로젝트 개요
    나. 금융감독원 신BIS협약 추진 일정
    다. 추진일정(안)
    라. 프로젝트 추진계획(안)
    마. 과제별 추진현황 및 이슈
    바. 소매 Scoring 모델 및 Pooling,PD/LGD/EAD 산출 시스템 구축
    Project Overview
    사. 데이터 추출 대상 기간
    아. credit DB 구축 관련 상세 작업 내용 및 필요성 환경
    자. credit DB 구축 관련 작업 계획

    Ⅳ. 결 론

    본문내용
    최근의 시장혼란과 관련된 시사점을 얻기 위하여 동 최소공시요건중 내부등급법(IRB)을 적용하는 포트폴리오의 신용리스크 공시요건을 살펴보면 다음과 같다.

    첫째, 신용리스크와 관련된 가장 중요한 공시요건은 총 신용리스크 익스포져이다. 동 익스포져는 익스포져의 종류, 지역적 분포, 산업 또는 거래상대방에 따른 분포와 잔여만기를 기준으로 그 내역을 구분하여 공시하여야 한다.

    여기서, 익스포져의 종류로는 대출, 대출약정, 채권, 장외 파생상품 등으로 구분할 수 있고, 산업 또는 거래상대방의 유형은 기업, 정부, 은행, 주식, 주택담보 및 개인대출로 구분할 수 있다. 총 신용익스포져에는 대출약정과 장외파생상품 등 난외 익스포져가 포함된다.

    둘째, 은행은 충분한 종류의 부도확률(PD : Probability of Default) 구간 별로 부도시 손실률(LGD : Loss Given Default)과 부도시 익스포져(EAD : Exposure at Default)를 공시하여야 한다.

    셋째, 신용리스크 이전과 관련해서는 담보 또는 헤지 포지션에 의해 보호되는 익스포져를 일정한 감액(haircut)을 적용한 후 공시하여야 한다.

    넷째, 증권화와 관련해서는 은행에 의해 증권화된 익스포져 뿐만 아니라 계속 난내에 유지되거나 신규 취득한 유동화 자산을 세부적으로 공시하여야 한다.

    이와 같이, 바젤 Ⅱ의 최소공시요건을 통해 시장참가자는 의사결정에 필요한 중요한 정보, 특히 거래상대방 및 부외거래와 관련된 신용 익스포져를 충분히 제공받을 수 있으며, 이를 통해 최근과 같은 시장혼란에 대응하여 시장의 투명성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.


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