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[투자론] 블랙숄즈 가격결정모형

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    • 소개글
    [투자론] 블랙숄즈 가격결정모형에 대한 자료입니다.
    목차
    I. 옵 션

    1.1 옵션
    1.2 가격결정요인
    1.3 가격결정모형

    Ⅱ. 블랙숄즈모형

    2.1 블랙숄즈모형이란
    2.2 기본가정
    2.3 이론 및 수식 해설
    2.4 블랙숄즈모형의 장/단점

    Ⅲ. 사례연구

    3.1 KIKO사태와 블랙숄즈모형

    Ⅳ. 참고문헌 및 사이트
    본문내용
    I. 옵 션

    1.1 옵션

    1)옵션의 정의

    영어 단어로써의 `옵션(option)'은 흔히 `선택할 수 있는 것', `선택권'을 지칭한다. 우리 실생활에서도 옵션은 이런 의미로 활용된다.

    전문 금융용어로 옵션의 정의도 일종의 선택권이라고 볼 수 있다. 다만 의미가 실생활에서의 의미보다는 좀 더 좁다. 금융용어로서의 옵션은 특정한 기초자산을 계약당사자가 미리 정한 가격에 장래의 특정시점(혹은 그 이전에)에 사거나, 팔 수 있는 권리를 의미한다. 흔히 시장에서 당일 형성된 가격으로 물건을 사고파는 현물거래나 미래의 가격을 매매하는 선물거래와는 달리 사고팔 수 있는 ‘권리’를 거래하는 것이 옵션거래의 특징이다. 여기서 이해를 도울 포인트는 옵션이 권리라는 것, 그리고 `사거나(콜옵션), 파는(풋옵션)' 두 가지가 모두 이용된다는 것이다. 따라서 가격변동에 따라 권리를 행사할 것이냐 포기할 것이냐가 옵션거래의 핵심이다. 이 점에서 옵션은 미래 특정시점에 특정가격으로 매매의무가 주어지는 선물(forward)과는 근본적으로 다른 셈이다.
    참고문헌
    옵션[ option ] http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=7536
    [파생상품]옵션이란? 옵션의 종류와 손익구조 이해하기 http://rainbowst.tistory.com/359
    [파생상품]옵션의 가격결정요인 알아보기 http://rainbowst.tistory.com/362
    옵션가격의 결정요인 http://user.chollian.net/~hjungc/inv98f/10_03_2.html
    블랙숄즈(Black-Scholes)모형 – 이론과 실제계산 http://cafe.naver.com/yieldcurve/323
    키코 (KIKO) 사태가 남기는 교훈 http://cimio.net/450
    [국동]이유없는 급락?　http://www.dongpyo.com/blog/?tag=kiko
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