분야
hwpⅡ. 은행위험(은행리스크)의 변동추이
Ⅲ. 은행위험(은행리스크)의 유동성
Ⅳ. 은행위험(은행리스크)의 경영진(경영인, 경영자) 역할
Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 자금조달
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 조정자본수익률(RAROC)
Ⅶ. 은행위험(은행리스크)의 기법
1. 준거(benchmark) 부채구조의 설정
2. 국가 대외부채구조의 위험측정 및 관리
Ⅷ. 향후 은행위험(은행리스크)의 방향
Ⅸ. 결론
참고문헌
효율성 분석을 통해 한국시중은행의 특징을 살펴보기 위한 연구에서 시중은행의 효율성을 수익성, 경영효율성, 생산성, 건전성, 안전성으로 세분하여 분석한 결과 비은행 금융기관 및 선진 외국은행(외국은행 국내지점, 미국의 상업은행, 일본의 도시은행, 일본의 도시은행)에 비해 뒤지는 것으로 나타났다. 수익성의 측면에서 순이차분석을 통한 시중은행의 이자 수익성은 분석대상 중 신한은행을 제외하고는 외은 국내지점에 비해 크게 뒤지는 것으로 나타났다. 한편 시중은행의 당기순이익은 유상증자에 힘입어 양호한 실적을 보이고 있으나 보다 객관적인(총자산이익률로 자산 1단위당 낼 수 있는 이익의 크기를 나타낸다) 수익성 지표인 ROA 및 ROE(자기자본이익률)는 외은지점에 비해 현저히 낮은 수준을 보이고 있다. 이에 시중은행의 경영자는 외형상의 당기순이익보다는 객관적인 수익성 지표인 ROA 및 ROE를 통해 수익성을 관리. 제고시켜야 할 것이다.
또한 수익성과 관련하여 세계적인 추세인 겸업주의를 업무영역조정에 관한 문제로 구체적이고 현실적인 논의가 있어야 할 것이다.
경영효율성 측면에서 한국시중은행의 예대마진율이 일본 도시은행에 비해 상당히 높음에도 불구하고 예금경비율과 총 자산경비율 등 영업규모 당 경비부담율은 일본도시은행에 비해 2~3배 높은 것으로 나타났는데 이의 원인으로는 자율적인 경영부족, 규모의 영세성, 전산화 및 기계화의 저수준을 들 수 있다.
생산성 측면에서 한국의 시중은행은 최근 1인당 총자산, 1인당 순이익, 1인당 부가가치 점포당 순이익 등의 생산성 지표가 급격히 증가하고 있음에도 불구하고 일본 도시은행에 비해 1인당 총자산은 약 15배, 점포당 순이익은 4배 가까운 차이를 보이고 있다.
이러한 격차의 원인은 전문 인력의 부족, 전산화 및 기계화 수준이 미비하기 때문으로 추측된다. 한편 은행산업의 특성이 신상품을 개발하더라도 모방이 쉽기 때문에 시중은행은 원가절감, 특히 경비절감 노력을 통해 경영효율성 및 생산성을 증대시키기 위한 노력을 기울여야 할 것이다.
이를 위해서는 전문 인력의 양성, CD/ATM설치를 통한 자동화, 종합온라인체제의 완성 및 3차 온라인이라 불리는 Home Banking, Firm Banking을 포함한 전산화의 추진이 필요하다. 건전성 측면에서 시중은행의 자기자본비율은 평균 9.3%로 외형상 양호하게 나타나고 있으나 보다 엄격히 측정할 경우 이보다 낮은 것으로 추정되며 국제적인 기준인 BIS 규제에 효과적으로 대처해야 할 것이다. 대처해야 할 것이다. 시중은행의 대손비용비율은 미국에 비해서는 낮은 평이나 일본은행에 비해서는 훨씬 높은 편이다.
또한 부실여신비율은 최근 하락하는 추세에 있는데 최근 대형금융사고가 없었고 87～89년 중 증자에 의해 늘어난 이익으로 부실여신의 상각을 확대한데 힘입은 것이나 아직 만족할 수준은 아닌데, 이를 감소시키기 위해서는 조기상각과 더불어 대출심사 기능이 제대로 수형되어야 할 것이다.
안전성 측면에서 시중은행의 금리변동 위험을 6개월 자금법 분석기법을 통해 측정했을 때 +10.5%의 正의 자금 갭을 나타냈는데, 이는 외은지점의 +51.5%에 비해 상당히 작은 것으로 금리변동위험에 대안 노출도가 낮음을 의미한다. 이는 한국시중은행의 제도금융자금에 대한 취급규모가 커서 금리변동위험을 부담하여야 할 대출금의 비준이 작은데 주로 기안한 것으로 보인다.
한편 금융자융화에 따라 신용위험의 증대가 예상되므로 고객에 대한 철저한 신흥분석과 과학적인 심사기법을 개발하여 대출자산이 부실화되는 것을 사전에 방지해야 할 것이다.
이러한 은행경영에 수반되는 작종 위험을 효과적으로 헷징하기 위해서 ALM(자산:부태종합관리)의 활용이 요구되는데, 이는 자산과 부채의 구성 및 만기구조를 종합적으로 관리하여 위험을 최소화하고 수익을 극대화시키는 것이다.
한편 세계적인 추세인 대출채권의 증권화도 위험을 관리하는 효과적인 수단이 될 수 있다.
결론적으로 한국시중은행은 금리자유화를 포함하는 제반 금융자율화에 효과적으로 대응하기 위해서는 ALM을 활용한 종합적인 위험관리의 바탕위에서 수익성을 제고시키고 비용절감을 통해 경영효우
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