분야
ppt전체적인 구조와 흐름파악
각각의 리스크별 특징과 전략파악
리스크규모를 표준방법과 내부모형으로 측정
소요자기자본을 계산, 자본배부, 한도설정
현업부서 – 한도 내 포지션운영, 리스크관리
관리 대상
주식, 채권, 수익증권, 환 및 관련 파생상품
파생상품거래
보유자산 손실위험 회피목적
파생상품의 정확한 성격파악, 거래한도 및 손실한도 규정화, 사후관리
파생상품 유형별 가격결정 방법 설정
리스크관리팀
복합파생상품, 신종파생상품
거래시 사전점검 및 검토
리스크관리 협의회
리스크관리팀의 검토 후
심의를 통해 거래 실행 결정
금리 리스크측정
바젤 위원회에서는 금리 리스크관리를
위해 순이자이익관리 측면에서는 EaR,
경제적 가치 측면에서는 금리Var를 산
출하여 관리하도록 하고 있는 바, 우리
은행에서는 현행 EaR측정 및 듀레이션
관리를 통해 금리를 측정하고 있음
금리 리스크 측정방법
우리은행의 금리 리스크 측정의 주가 되는 방식은 회귀적 방법 중 하나인 금
리갭 분석으로 다른 EAR, 듀레이션, 금리VAR 등 보조 지표로 이용되고 있다.
2004년 하반기 도입예정인 몬테카를로 시뮬레이션에 의한 스토캐스틱 방식
으로 측정한 EAR이 앞으로 주가 될 금리 측정 방식임.