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[수학과 현대사회] LTCM(Long Term Capital Mgmt.) 의 실패사례분석

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    [수학과 현대사회] LTCM(Long Term Capital Mgmt.) 의 실패사례분석에 대한 자료입니다.
    목차
    LTCM의 개요

    Hedge Fund의 개념 및 특징

    LTCM의 연혁 및 연간 수익률

    LTCM의 수익 창출 System

    LTCM의 몰락

    LTCM 금융사고의 교훈
    본문내용
    LTCM
    (Long Term Capital Mgmt.)

    1994년 2월 Saloman Brothers에서 차익거래 팀을 운영하던 John W. Meriwether에 의해 설립된 헤지펀드이다.


    설립 초기 50% 가 넘는 수익률을 기록하고 사업연도 중 경영진이 노벨 경제학상을 수상하는 등 눈부신 성과를 기록하였다.


    단기적으로 시장의 흐름에 발맞추며 엄청난 수익률을 기록하였으나 시장이 침체되고 그들이 제시한 모델이 현실 설명력을 상실해감에 따라 엄청난 손실을 입고 5년이 채 못되어 부도를 맞이하였다.


    Hedge Fund


    사모 방식으로 제한된 숫자의 투자가들로부터 투자자금을 모집
    월등한 실적을 내세워 이익에 대하여 고율의 인센티브 수수료를 부과하고, 고수익을 추구하는 사모펀드.

    일정한 상품이 아닌 여러 금융상품에 투자해서 한번에 망해버릴 위험을 분산시킨다.

    ◆초창기 헤지펀드의 특징◆
    공매도를 통하여 포지션에 대한 헤지를 하였고 더 높은 이익을 추구하기 위하여 레버리지 (차입한 자금으로 증권을 매입하는행위) 를 사용하였다.
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