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[위험관리론] VaR의 개요와 측정

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    • 소개글
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    목차
    1.7장 VaR의 개요

    2.8장 VaR측정의 기초

    3.9장 VaR측정
    본문내용
    7장 VaR개요

    1. VaR의 등장


    1)IMF외환 위기를 겪으면서 우리 경제와 금융관행의 문제점을 제시함
    금융기관과 기업의 ‘위험관리능력결핍’

    2)BIS 기준을 수용하기로 함
    그러나 BIS기준의 준수는 소극적 위험관리에 불과

    3)VaR(Value-at-Risk)의 등장
    VaR분석기법은 금융기관들이 상품거래에 수반되는 위험을 적극적이고
    효율적으로 관리하기 위해 도입

    1-1. 국내외 금융환경 변화와 VaR

    국내외 금융환경의 변화에 따라 경쟁을 통한 효율성을 추구하는 과정에서
    고위험-고수익의 투자가 불가피하므로 위험을 제대로 관리하기 위한VaR의
    도입은 불가피함.

    1-2. 새로운 위험측정 방식의 필요성

    증권화와 탈은행화
    금융자산의 유동성과 가격변동성을 증대시켜 발생주의 회계에 기초한
    위험관리방식이 한계에 봉착하게 됨.

    실용성의 증가
    기존의 표준편차나 베타를 이용한 위험관리보다 더 큰 실용성을 지닌다.
    일정 신뢰수준내의 최대손실가능액이라는 보다 실용적인 개념으로 해석
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