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[투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오

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    • 소개글
    [투자론] 위험분산 및 최적 조합을 위한 모의 투자 포트폴리오에 대한 자료입니다.
    목차
    1.기술적 분석의 계기 및 목표
    2.성과 측정 모형
    3.시나리오 분석
    4.다기간 수익률 및 위험 예측 모형
    본문내용
    3단계
    분석


    기존
    성과평가


    252일 간 종가 추출
    기대수익률 및 표준편차 측정
    Sharpe Ratio 측정


    시나리오
    분석


    최소위험 Portfolio 도출 위한 가중치 추정
    Sharpe Ratio 극대화 위한 가중치 추정


    다기간
    예측

    기간이 확장된 Parametric VaR
    GBM을 통한 Monte-Carlo Simulation




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