[경제학] 4장 경기변동의 구조변화

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레포트 > 경제경영계열
2011.01.04
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[경제학] 4장 경기변동의 구조변화

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소개글

[경제학] 4장 경기변동의 구조변화에 대한 자료입니다.

1.들어가는말
2.경기변동의 구조변화
1)경기변동의 변동성 축소
2)다른 경제변수의 경우
3)한국의 선행 연구

3. 구조변화 분석방법

1)기초 통계량 분석과 CHOW의 검정
2)구조변화 시점을 모를 경우 :
Quant -Andrewa 검정
3)다수의 구조변화를 고려할 경우 :
Bai -Perron검정
4)구조변화 시점의 추정방법

4.한국경기변동의 구조변화
1)비 조건부 분산의 구조변화
2)조건부 평균과 조건부 분산의 구조 변화
3)다수의 구조변화 검정결과

5. 맺음말

본문내용

Kim & Nelson, McConnell & perez-Quiros
실질 GDP증가율의 변동성이 경기변동의 변동성을 축소했다고 주장.
McConnell et al, Warnock & Warnock, Blanchard & Simon, Chauvet
& Potter, Kahn et al, Ahmed et al, Kim et al, Herrera & Pesavento.
변동성 축소현상이 주요 거시경제변수에서 의한 것이라고 주장.

Blanchard & Simon, Simon, Dalsgaard et al, Doyle & Faust, van Dijk et al, Del Negro & Otrok, Mills & Wang, Stock & Watson, Fritsche & Kuzin, Benati.
변동성 축소 현상이 다른 주요 선진국에도 나타나는 광범위한 현상.

Markov 의 국면전환 모형
: 시계열의 확률분포가 이질적으로 나타나는 구간을 서로 다른 국면으로 파악하고, 국면에 따라 시계열 확률과정의 회귀계수를 달리 추정하는 모형이다. 최근 분석도구로 널리 활용되고 있다.

외환위기 이후 우리경제의 잠재성장률은 큰 폭으로 하락.

▶ 더 많은 구조변화가 의심 될 때
▶ 구조변화의 발생횟수에 관한
사전정보가 없을 때

순차적 방법

전체표본기간을 대상으로 Bai의 방법을 적용한다.
첫 번째 구조변화 시점 선택
두 번째 이를 기준으로 표본을 둘로 분할
세 번째 각각의 하위표본기간을 대상으로 Bai의 방법을 적용하여 두 번째와 세 번째의 구조변화 시점을 찾는 식의 추정법을 말한다.

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