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[국제재무] 위험(RISK)관리와 전략

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    [국제재무] 위험(RISK)관리와 전략에 대한 자료입니다.
    목차
    1.위험관리 개요
    2.위험의 유형
    3.위험의 측정
    4.VaR
    5.환위험
    6.환위험 관리
    7.환위험관리 전략
    8.신용위험관리
    9.운영위험관리
    10.결론
    본문내용
    (1) 시장 위험
    - 주가, 금리, 환율 등 시장가격변동으로부터 나타나는 위험
    (2) 신용 위험
    - 거래상대방이 채무를 불이행함으로써 나타나는 위험
    - 신용위험은 시장위험과 밀접하게 연관되어 있다.
    (3) 유동성 위험
    - 현금화가 불가능하거나 호가 차이로 정상적인 가격으로 매매하기 어려운 위험
    (4) 운영 위험 (영업 위험)
    - 정보시스템이나 내부통제의 결함으로 인해 발생하는 손실 위험
    (5) 기타 위험
    - 법적위험, 신용등급변동위험, 규제위험, 조세위험, 재난위험, 태환성위험 등

    A.위험의 측정 방법

    (1) 분산(표준편차)
    - 평균 또는 기대값을 중심으로 한 분산 또는 표준편차로서 위험을 나타내는 것.

    (2) 단순이동평균법
    - 일정기간의 이동기간(moving window)을 설정하여 변동성을 추정하는 방법
    - 변동성이 없을 때 많이 사용

    (3) 지수가중이동평균법 (EWMA)
    - 단순이동평균법에서의 가중치를 지수적으로 감소시켜 변동성을 구하는 방법
    - 즉, 최근일수록 비중을 크게 두는 방법이며, 변동성이 있을 때 사용

    (4) GARCH 모형
    - 일반화된 자기회귀 조건부 분산 모형
    - 가장 최근 변화와 과거의 조건부 분산에 의해 변동성을 예측
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