분야
hwpⅡ. 은행위험(은행리스크)의 관리원칙
1. 전사적 리스크관리체계 구축
2. 분권화된 영업단위의 활동과 중앙집권적인 리스크 통제기능
3. 명확한 책임과 권한
4. 위험자산의 분산화
5. 리스크관리의 내부모형 구축
Ⅲ. 은행위험(은행리스크)의 ALM시스템(자산부채종합관리시스템)
Ⅳ. 은행위험(은행리스크)의 감독
Ⅴ. 은행위험(은행리스크)의 신용위험
Ⅵ. 은행위험(은행리스크)의 시장가치
Ⅶ. 은행위험(은행리스크)의 금리관리방법
Ⅷ. 향후 은행위험(은행리스크)의 내실화 방향
1. 비금리수익의 확대
1) 수수료 수입 증대 방안
2) 유가증권 투자 및 외환관련수익 증대
3) 콜론(Call loan)
2. 업무영역의 확대
1) 업무영역 조정문제
2) 겸업주의의 장. 단점
3) 업무영역 논의의 방향성
Ⅸ. 결론
참고문헌
국내은행들이 최근에 도입하고 있는 위험관리시스템은 주로 고객의 신용위험 측정 및 신용프리미엄 산정을 위한 시스템과 시장위험의 측정을 위한 시스템으로 구분되며, 수익관리시스템으로는 내부금리 및 원가계산시스템을 들 수 있다. 그러나 대부분의 경우 이러한 시스템들은 도입의 초기단계에 있으며, 이들 시스템으로부터 얻어진 결과를 충분히 활용하지는 못하고 있다. 이는 국내은행들의 내적․외적 환경이 새로운 시스템을 수용하기에는 아직 충분히 조성되어 있지 못하기 때문이다.
이러한 환경요소로서는 먼저 은행의 고객인 기업이나 개인들의 위험 측정 및 평가와 관련하여 신뢰할만한 데이터베이스가 구축되지 못하고 있는 것을 들 수 있다. 이러한 데이터베이스를 구축하기 위해서는 투명한 회계제도가 사전에 정비되어 있어야 함은 물론 공정한 게임법칙 하에서 금융상품의 가격이 시장원리에 의해 효율적으로 결정되어야 한다. 그러나 공시되는 회계정보의 투명성 결여와 내부자거래 및 가격조작 등으로 가격위험과 거래비용이 매우 높고 시장의 가격은 효율적으로 형성되지 못하고 있는 것이 현실이다.
이와 함께 국내은행의 기존 조직문화도 새로운 시스템의 도입에 대해 우호적이지 못하다. 대부분의 국내은행 조직에서 신용․시장․유동성위험은 각기 다른 부서에 의해 수행되고 있으며, 부서간․본지점간 책임분담관계는 효과적으로 설정되어 있지 않다. 무엇보다 상호보완관계에 있는 성과평가제도가 위험조정수익률을 중심으로 설정되어 있지 않으며, 새로운 시스템의 수용과 참여를 위한 조직구성원의 동기부여가 충분히 되고 있지 못하다.
김윤환(1999) / 은행의 위험관리에 대한 연구, 부산대학교
서정호 외 2명(2010) / 유동성위기상황에서 수신고객구조가 은행위험에 미치는 영향, 한국금융학회
이명철 외 1명(1997) / 은행 겸업화와 은행위험, 대한경영학회
유재훈(1996) / 은행의 위험관리체계의 건전성 제고, 한국은행
최기영(1991) / 은행의 위험과 유동성관리에 관한 연구, 대구대학교