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[위험관리론] 다이아몬드 펀드의 파생상품 거래 손실 사례

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    • 소개글
    [위험관리론] 다이아몬드 펀드의 파생상품 거래 손실 사례에 대한 자료입니다.
    목차
    I. 사건 개요
    II. 다이아몬드 펀드의 TRS 구조
    III. Risk Profile
    IV. 왜 대규모 투기적 포지션을 취했는가?
    V. TRS계약은 유리한 계약이었는가?
    VI. 1:5 헤지구조는 적절 하였는가?
    VII. 법정소송의 결과
    VIII. 교훈
    본문내용
    I. 사건 개요
    역외펀드란?
    기업 또는 금융회사의 유가증권 매매차익에 대해 과세하지 않거나 엄격한 규제가 없는 지역에 설립하는 펀드
    TRS(Total Return Swap)란?
    총수익스왑(TRS)은 기준자산(reference asset)으로부터 발생하는 모든 경제적 수익과 고정(혹은 변동)적인 현금흐름을 서로 교환하는 신용파생상품으로써 수익을 수취하는 쪽(TRS receiver)은 실제로 자산을 매입하지 않고도 그 자산으로부터 발생하는 수익을 모두 향유할 수 있고, 수익을 지급하는 쪽(TRS payer)은 자신이 지니고 있는 기준자산의 신용위험을 회피할 수 있다.
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