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다이아몬드 펀드

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    • 소개글
    다이아몬드 펀드에 대한 자료입니다.
    목차
    1.TRS 구조
    2.루피아 연동 채권
    3.바트 5배수 선물환
    4.엔통화 옵션
    5.소송
    본문내용
    2. 선물환 거래의 쟁점 - 2

    02 선물환 계약 가격은 적절하였는가?

    환거래 환율의 문제

    1-일반적인 선물환거래의 경우 선물환율로 거래
    - 계약 당시의 현물환율로 거래를 체결

    2-바트금리와 LIBOR의 금리차(약6%) - 균형선물환율(27.43)
    - 25.88에 선물환 계약 – 6%의 프리미엄 포기


    균형선물환율과 계약 환율
    바트금리 BIBOR(11.6%) - LIBOR = 약 6%
    균형선물환율 (27.43)
    계약시점 97년 2월 12일의 선물환율(27.11)
    만기 환율이 27.11이하일 경우 이익을 볼 수 있는 상황을 25.88이하일 경우에 이익을 볼 수 있는 구조를 통해 처음부터 손해




    #SK#선물환#옵션#계약#바트#구조#거래#SK증권#채권