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[투자론, 재무관리] [재무관리, 투자론] 차익거래 가격결정 이론(APT)

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    [투자론, 재무관리] [재무관리, 투자론] 차익거래 가격결정 이론(APT)에 대한 자료입니다.
    목차
    1. Multifactor Models : An Overview
    2. Arbitrage Pricing Theory
    3. Individual Assets and the APT
    4. A Multifactor APT
    5. Where Should We Look for Factors?
    6. A Multifactor CAPM
    본문내용
    1. Multifactor Models : An Overview
    Factor Models of Security Returns
    ri = E(ri) + Ui
    = E(ri) + mi + ei
    r : 실현된 수익률 (Announcement)
    E(r) : 예상하였던 기대수익률 (Expected part)
    U : 예상하지 못했던 부분 (Surprise)
    m : 체계적 위험 (Systematic Risk)
    e : 비체계적 위험 (Unsystematic Risk)


    Factor Models of Security Returns
    [ single-factor model ]
    ri = E(ri) + mi + ei
    = E(ri) + βiF + ei
    F : 거시적 공통요인으로서 예상치 못한 변화, 예측오차
    [ F = Rm – E(Rm) , 거시적 공통요인이 시장 포트폴리오 일때 ]
    βi : 공통요인의 예상치 못한 변화에 대한 주식i 의 민감도
    #apt#capm#차익거래#가격결정#요인모형