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소개글
위험관리와 수익성에 대한 자료입니다.
목차
1절
위험관리
1-1위험관리의 정의
1-2위험관리의 목적
1-3바젤협약개정안
1-4위험조정수익률
2절
최적자산배분
1-1 자산포트폴리오의 기대수익률
1-2 자산포트폴리오의 위험계산
1-3 최적자금 배분
1-4 장점과 한계점
본문내용
효율적 위험관리의 과정
정책방향 설정
실행을 위한 방법론 마련
바람직한
기업문화정착
위험관리에 대한 경영층의 인식
경
영
층
의
인
식
위험관리는 필수적으로 수행해야 하는 사안이다
경쟁 금융기관과 반드시 똑같은 헤징 전략을 구사할 필요는 없다
보수적인 금융기관도 헤징으로 추가적인 이익을 얻을 수 있다.
경쟁자의 위험관리전략을 무시해서는 안 된다.
고위경영층은 위험관리자들의 위험관리자가 되어야 한다.
기술의 중요성을 인식하여야 한다.
장점과 한계점
장 점
수익과 위험을 동시에
감안함으로써 균형잡힌
평가체계의 공정성 제고
한 계 점
과도한 위험회피 경향 나타날 수 있음
⇒ 금융기관의 장기적 성장기반 약화, 자산감소
‘적절한’ 리스크 부담 수준을 나타내 줄 수 있는 다른 평가지표와 함께 사용할 필요성이 있음
장점과 한계점
장 점
자산포트폴리오의 위험조정
수익률을 극대화하기 때문에
위험과 수익률을 동시에 고려
하게 되고 이론적으로 명확하다
한 계 점
1. 과거 수익률에 근거하여 각
자산의 미래기대수익률을
예측한다는 것이 틀릴 수 있음
2. 자산들간의 상관관계
예측어려움
3. 금리 변화에 대한
예측 어려움
4. 계량화하지 못하는 부분이
어려움
분야
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