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[경제성공학] 주가수익률을 이용한 베타계수 추정

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    • 소개글
    [경제성공학] 주가수익률을 이용한 베타계수 추정에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 프로젝트의 목적
    2. CAPM의 의미
    3. Proj 진행방법
    4. 결과해석 및 분석
    5. 한계점 및 평가
    본문내용
    CAPM이란 :
    자본자산가격결정모형(CAPM)이란 자본시장이 균형상태를 이룰 때, 자본자산의 가격이 어떻게 결정되는가를 설명하는 모형이다.

    CAPM 방정식 :

    kj = Rf + bj ×(km - Rf)

    kj = 자산 j 에 대한 요구 수익
    Rf = 리스크 없는 수익률. 일반적으로 미국 재무성 단기 증권의 수익률
    (우리나라의 경우 국고채 CD 3년 사용)
    bj = 자산 j 에 대한 베타 계수 또는 분산될 수 없는 리스크의 지수
    km = 시장 수익, 자산의 시장 포트폴리오에 대한 수익


    건설업
    건설업은 경기에 큰 영향을 받음
    프로젝트의 수주여부에 따라서 주식 수익률 변동
    베타계수 와 건설기업의 이슈들을 비교 분석.
    CAPM 자체의 한계

    동질적 예측의 가정

    평균-분산기준의 행동가정

    무위험자산에 대한 가정

    완전시장의 가정

    단일기간의 가정

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