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[국제금융] 글로벌 은행의 자기자본 비용 -1990~2009년의 CAPM 분석

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    • 소개글
    [국제금융] 글로벌 은행의 자기자본 비용 -1990~2009년의 CAPM 분석에 대한 자료입니다.
    목차
    1. 은행의 자기자본 이전연구
    2. CAPM - 자본자산가격결정모형
    3. 자기자본비용 측정과 결과
    4. 은행 자기자본 비용의 변화 설명
    5. 가정에 의한 측정치의 민감도
    6. 결론

    본문내용
    가정: 1) 평균과 분산(표준편차)기준
    2) 동질적 미래예측
    3) 완전시장
    4) 무위험 자산의 존재
    5) 균형시장의 존재


    자본비용
    (주식투자자들이 요구하는 예상수익률)
    = 무위험이자율 + 시장위험 프리미엄

    ( CAPM의 베타계수*시장위험보상률)

    I : 특정기업의 주식 t : 기간
    j : 회귀계수의 기울기
    : 시장전체 움직임에 대한 ( 평균적 민감도)

     j : 시장수익률이 영(0)일때의 초과수익의 정도
     jt : 개별기업 고유사건에 의한 잔차수익률


    베타값(민감도) 은행의 자기자본비용
    은행대용지표:
    - 시장자본가중 포트폴리오 (은행별측정: 동일한 가중치)
    - 시장지표의 일부분
    - 최근의 금융위기 동안 변동성이 두드러지게 나타났고,
    은행의 자기자본비용이 더 크게 증가할 것을 암시
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