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    목차
    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 금리리스크(금리위험)의 개념

    Ⅲ. 금리리스크(금리위험)의 노출유형
    1. 미래의 일정 기간동안 단기금리 리스크에 노출되는 경우
    2. 특정 만기를 가진 단기금리 리스크가 미래의 여러 기간에 걸쳐 노출되는 경우
    3. 특정 만기의 금리리스크에 노출되는 경우

    Ⅳ. 금리리스크(금리위험)의 영향
    1. 이익적 관점
    2. 경제가치적 관점

    Ⅴ. 금리리스크(금리위험)의 관리현황
    1. 대내적 관리 방법
    1) 리딩/래깅(Leading and Lagging)
    2) 자산부채관리(Asset and Liability Management)
    2. 대외적 관리 방법

    Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정

    Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정
    1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)
    2. 동태적 시뮬레이션(dynamic simulation)

    Ⅷ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭측정

    Ⅸ. 결론 및 시사점

    참고문헌
    본문내용
    Ⅰ. 서론

    자본시장에 참여하고 있는 투자자들은 위험에 대하여 서로 다른 태도를 가지고 있다. 또한 각 투자자가 기초자산에 대하여 소유하고 있는 정보도 다르다. 따라서 기초자산의 미래시점의 가격에 대한 예상도 다르다. 이러한 경우 선물 및 옵션시장의 도입은 위험을 회피하고자 하는(이런 행동을 헤지라고 부름) 위험회피자(헤저라고 부름)에게 자신이 보유하고 있는 가격변동의 위험을 높은 수익을 얻고자 위험을 선호하는 투기자로의 이전을 가능하게 한다. 즉 서로 다른 예상을 하고 있는 투자자들로 하여금 각자의 예상에 의하여 미래시점에 대한 가격변동에 대하여 위험회피적 수요와 투기적 수요를 충족시킬 수 있다. 따라서 선물 및 옵션시장을 통한 위험의 전가는 사회 전체적 후생을 증가시키는 결과를 가져온다.
    선물 및 옵션과 같은 파생상품은 현물과 비교하여 보다 저렴한 거래비용으로 높은 수익을 창출하는 레버리지 효과를 가지고 있다.




    ≪ … 중 략 … ≫




    Ⅱ. 금리리스크(금리위험)의 개념

    금리리스크는 금리가 은행의 재무상태에 불리하게 변동될 때 나타나는 위험금액(exposure)을 말한다.
    금리리스크는 은행업무 수행과정에서 불가피하게 발생할 수밖에 없으나, 과도한 금리리스크 부담은 은행의 이익 및 자기자본기반에 중대한 위협이 될 수 있다.

    금리변동은 순이자이익(net interest income)과 여타 금리변동에 민감한 영업수익 및 비용의 변동을 통하여 은행이익에 영향을 미친다. 또한 미래 현금흐름의 현재가치가 금리 변동에 따라 변화하기 때문에 금리변동은 은행의 자산, 부채 및 부외거래포지션의 가치에 영향을 초래한다.
    참고문헌
    ▷ 김강민(2007), RBC제도와 금리리스크에 관한 고찰, 성균관대학교
    ▷ 김정렬 외 1명(2004), 금리리스크 관리와 평가에 대한 논의, 예금보험공사
    ▷ 박래운(2005), 금리변동이 금융기관의 금리리스크에 미치는 영향분석, 정보통신정책연구원
    ▷ 위계찬(2000), 손해보험 회사의 금리리스크 관리 방안에 관한 연구, 연세대학교
    ▷ 조현일 외 1명(2004), 금리 VaR 및 EaR 기법을 활용한 은행의 금리리스크관리에 관한 연구, 부산대학교경영·경제연구소
    ▷ 허성하(2001), 자산운용에 따른 금리리스크 관리에 관한 연구, 고려대학교
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