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[수학과 현대사회] 다이아몬드펀드사건

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    [수학과 현대사회] 다이아몬드펀드사건에 대한 자료입니다.
    목차
    다이아몬드펀드 사건의 개요
    Total Return Swap 거래(TRS)
    Swap의 예-금리스왑
    다이아몬드펀드와 JP모건의 TRS거래구조
    통화바스킷
    바트화의 변동환율제
    다이아몬드 사건의 손해
    인터뷰 자료 – 은행원 xxx씨
    다이아몬드 사건의 결론
    본문내용
    다이아몬드펀드 사건의 개요
    다이아몬드 펀드 : SK증권 200억
    한남 투신 50억
         LG 금속 50억   
    총 300억 (=3400만 달러) 출자
    말레이시아 라부안에 설립한 역외펀드
    한국의 3400만 달러, JP Morgan(이하 JP)에서 5300만 달러 차입, 총 8700만 달러 모두 인도네시아 루피아 연동채권에 투자

    우리나라의 금융기관들이 역외펀드를 이용하여 JP Morgan으로부터 Total Return Swap 거래를(TRS) 통해 외화를 차입하여 외수증권이나 인도네시아 루피아화에 연계된 채권에 투자하였다가 대규모 손실을 입은 사건들이 발생하였다.

    Total Return Swap 거래(TRS)
    스왑의 의미 : "맞바꾸다" 또는 "교환하다" 는 뜻을 가진 용어인데 여기서 금융스왑이란 두 당사자가 일정 기간 동안 주기적으로 원금이나 이자 지급 등의 현금 흐름을 교환하는 것을 말한다.
    ‘TRS’ 는 다른 말로 ‘AS (자산스왑)’ 이라고 한다.
    자산 스왑이란? 지금까지의 스왑이 부채의 교환을 통하여 유리한 차입조건을 달성하는데 목적이 있었으나 자산의 교환을 통해서 수익률을 재고시키거나 기존의 투자자산 시장에서 얻을 수 없는 투자자 구미에 맞는 cash flow를 얻을 수 있는 스왑이다.
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