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[재무관리] 주식 포트폴리오 성과분석

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    • 소개글
    [재무관리] 주식 포트폴리오 성과분석에 대한 자료입니다.
    목차
    1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오.
    2. 선택한 20개 기업의 베타추정치를 구하시오.
    3. 추정한 20개 주식의 베타값과 각 주식의 2009년 5월 주식수익률을 구해 CAPM을 실증분석하시오. (그래프를 그려 설명할 것)
    4. 2009년 5월의 월별수익률을 대상으로 선택한 20개 주식 포트폴리오의 성과분석을 하시오.
    본문내용
    률(CD수익률)을 이용하여 다음에 답하시오.
    *업종별 1개의 주식을 임의로 선택하여 20개 주식의 월별수익률을 기초자료로 쓰시오. (2004/5 ~ 2009/4 : 60개월)
    *모든 과정을 설명하고 Computer 분석결과는 첨부하시오.

    1. Portfolio 효과분석을 그림으로 그려 설명하시오.
    (10개 주식 Portfolio까지)
    우리 조는 결론 부분에서 어떠한 결과가 나올지 또한 포트폴리오 효과분석이 이론처럼 나올 지는 예상할 수 없으나 그래도 여섯 명의 돈을 모아 실제로 투자한다라는 마음으로 다음과 같은 주식 20개(POSCO ,현대건설, 한국타이어, 경동나비엔 , 풀무원 , 한일시멘트 ,FNC코오롱 ,현대DSF, 한진, 현대차, 신한지주, CJ , 녹십자, 한국전력, 대한전선, 삼성SDI, 한국제지, SK Telecom , SK 케미칼) 를 선택하였다.




















    그림 10개의 포트폴리오를 만드는 과정 중 랜덤으로 5개 기업을 뽑은 포트폴리오의 예



    20 개의 주식선정 후, 분산을 구한 후, Spss 프로그램을 통해 각 기업들 간의 공분산과 10개의 포트폴리오를 만들었다.
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